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连旱事件对农业信贷系统性风险影响评估与压力测试模型设计

摘要

本文聚焦农业信贷领域，针对连续干旱事件引发的系统性风险敞口难以量化与预警的痛点，设计并实现了一套评估与压力测试模型。研究背景源于全球气候变暖背景下极端旱灾频发，导致区域性农业信贷违约率激增，传统风控模型因未嵌入气候变量而失效。本设计的目标是构建一个融合旱灾时空特征与信贷违约相依性的系统性风险评估框架，实现从情景生成、风险度量到预警输出的全流程自动化。

论文首先进行需求分析，明确了模型需具备多源数据融合、气候风险压力测试及系统性风险预警三大核心功能；随后在总体设计中，确立了“数据层—模型层—应用层”的三层架构，并划分了数据预处理、旱灾指数构建、违约相依性建模、压力测试引擎与预警信号生成五个关键模块。详细设计章深入阐述了基于Copula函数的违约相依性建模与蒙特卡洛模拟的压力测试算法，并规范了模块间的接口。模型实现采用Python语言，借助Pandas、NumPy和Statsmodels等库完成了核心算法编码，并解决了高维数据处理与参数估计的难点。测试阶段选取某农业大省2010—2022年的真实气象与信贷数据进行了回测，结果表明模型能够有效捕捉连旱冲击下的违约率非线性跃升，压力测试输出与历史极端事件吻合良好。本文的创新点在于将气候物理风险与信贷信用风险交叉建模，设计了可量化的系统性风险预警指标，为金融机构应