基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场风险控制策略优化论文.docx

基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场风险控制策略优化论文

**摘要**

在数字经济浪潮的推动下，加密货币市场因其高波动性、高匿名性和全球流通性，成为金融领域研究的热点。然而，传统金融理论在解释加密货币价格波动时存在局限性，而GARCH（广义自回归条件异方差）模型因其能够捕捉波动率时变性和集群效应，为加密货币价格预测提供了新的分析框架。本文基于GARCH模型，结合加密货币市场的特性，探讨价格波动预测的可行性，并提出市场风险控制策略的优化路径。通过实证分析，验证模型在预测比特币、以太坊等主流加密货币价格波动时的有效性，同时为投资者和监管机构提供决策参考。研究结果表明，GARCH模型能够显