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GARCH模型在预测加密货币市场波动与投资策略优化中的应用论文

**摘要**

GARCH模型（广义自回归条件异方差模型）作为一种成熟的时间序列波动预测工具，在金融市场风险度量与投资策略优化中展现出显著优势。本文聚焦加密货币市场的高波动性特征，探讨GARCH模型在预测市场波动、识别极端风险事件及优化投资组合策略中的应用价值。通过实证分析，揭示GARCH模型对加密货币价格波动动态捕捉的精准性，并结合实际案例提出基于波动性预测的投资决策框架。研究结果表明，GARCH模型能够有效缓解传统方法在处理非对称波动和厚尾分布时的不足，为加密货币投资者提供更为科学的决策依据。

**关键词**

GARCH模型；加