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黄金期货价格影响因素的多元回归线性模型实证分析概述

目录

TOC\o1-3\h\u528黄金期货价格影响因素的多元回归线性模型实证分析概述 1

12687（一）样本选择 1

13229（二）回归构建 1

25464（一）格兰杰检验 4

14810二、黄金期货价格影响研究结果总结与展望 5

11482参考文献 6

（一）样本选择

本文计划选择AU2106，白银2106，燃油2106，沪铜2106等合约2017至2021的月末结算价，纽约商品交易所黄金（COMEX），美元汇率，伦敦现货金金价，上海黄金交易所现货金价六个样本变量进行多元回归线性模型实证，判断其相关性及影响因素。这些样本选取目的是因为白银，铜，燃油等具备与黄金类似的金融属性，故选取样本判断其对黄金期货合约价格影响是否显著。

（二）回归构建

以黄金期货价格影响因素作为变量，即黄金现货价格，其他贵金属期货价格，美元与人民币汇率，纽约黄金现货价格等。选取这些变量2017-1-31到2021-4-30的月末结算价，将因变量设为黄金期货价格，本次选择沪金2106合约为主要样本。

表中Y为AU2106结算价，X1为沪铜2106，X2为白银2106，X3为燃油2106,X4为美元汇率，X5为上海黄金现货价，X6伦敦现货金价。

同时假设其回归模型为一般回归模型

ｙ＝β0＋β1ｘ1＋β2ｘ2＋