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2026年特许金融分析师投资组合模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合管理中，以下哪一项是马科维茨有效前沿的核心概念？

A.风险分散

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.套利定价理论（APT）

D.有效市场假说

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的最佳估计？

A.无风险利率

B.历史市场回报率

C.公司特定风险

D.货币政策预期

3.在投资组合优化中，以下哪一项是协方差矩阵的主要作用？

A.衡量单个资产的风险

B.衡量资产之间的相关性

C.确定无风险利率

D.计算投资组合的预期回报率

4.根据夏普比率，以下哪一项是衡量投资组合绩效的最佳指标？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.信息比率

5.在投资组合管理中，以下哪一项是风险平价（RiskParity）的核心概念？

A.通过增加杠杆来提高回报率

B.通过分散投资来降低风险

C.通过优化资产配置来平衡风险贡献

D.通过长期持有来获取复利

6.根据有效市场假说，以下哪一项是市场效率的最高形式？

A.弱式有效市场

B.半强式有效市场