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2026年金融风险管理考试：信用风险评估与控制案例题

一、案例分析题（共3题，每题20分）

案例一：某商业银行中小企业信用风险评估案例

背景：

某商业银行2023年起加大对本地（长三角地区）中小企业的信贷投放力度，但不良贷款率较往年上升。银行内部数据显示，部分企业虽然符合基本准入条件，但在经营过程中出现流动性紧张、担保能力弱化等问题。银行风险管理部需要分析原因并提出改进建议。

问题：

1.分析该银行中小企业信贷业务信用风险上升的可能原因（至少列举3点）。

2.结合长三角地区产业特点，提出针对中小企业信用风险评估的改进措施。

3.若某中小企业申请500万元贷款，财务数据显示其流动比率为1.5，速动比率为1.0，资产负债率为65%，请评估其短期偿债能力和长期偿债能力，并说明理由。

案例二：某跨国公司海外子公司信用风险控制案例

背景：

某中国制造企业计划向东南亚某发展中国家（印尼）投资设立子公司，并为其提供5亿美元长期贷款支持。该子公司拟从事电子产品生产，但当地经济波动较大，政治风险较高。银行作为贷款方，需对该子公司的信用风险进行评估和控制。

问题：

1.分析印尼政治、经济环境对该子公司信用风险的影响，并列举关键风险因素。

2.银行应采取哪些措施控制该笔长期贷款的信用风险？（至少列举4项）

3.若子公司所在国主权信用评级为BBB