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保险资金作为长周期资本的资产配置优化研究

目录

文档概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目标与内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1国内外资产配置理论发展概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2保险资金投资管理现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3长周期资本资产配置研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

理论基础与模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1长周期资本的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2资产配置理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3风险评估与度量模