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2026年最小方差组合题目及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.在最小方差组合中，投资组合的方差取决于各资产的方差以及______。

2.最小方差组合的构建目标是______在给定风险水平下的投资组合预期收益最大化。

3.最小方差组合的权重分配取决于各资产之间的______。

4.最小方差组合的可行集是所有可能投资组合的______。

5.最小方差组合的无效集是指那些位于最小方差组合可行集______的投资组合。

6.最小方差组合的有效集是所有可能投资组合的______。

7.最小方差组合的无差异曲线是______的曲线。

8.最小方差组合的切点投资组合是有效集上______的投资组合。

9.最小方差组合的构建过程中，需要考虑各资产的______和______。

10.最小方差组合的构建结果可以用于______和______。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.最小方差组合总是选择风险最小的资产进行投资。（×）

2.最小方差组合的权重分配与各资产之间的相关性无关。（×）

3.最小方差组合的可行集是所有可能投资组合的集合。（√）

4.最小方差组合的无差异曲线是凸的。（√）

5.最小方差组合的切点投资组合是有效集上预期收益最高的投资组合。（×）

6.最小方差组合的构建过程中，只需要考虑各资产的方差。（×）

7.最小方差组合的可行集是所有