计量经济学课件 第六章 自相关.PPTVIP

*第二节自相关的后果本节基本内容:●一阶自回归形式的性质●自相关对参数估计的影响●自相关对模型检验的影响●自相关对模型预测的影响*对于一元线性回归模型:（6.8）假定随机误差项存在一阶自相关:（6.9）其中，为当期随机误差，为前期随机误差。是经典误差项，满足零均值，同方差，无自相关的假定。一、一阶自回归形式的性质*将随机误差项的各期滞后值:逐次代入可得:（6.11）这表明随机误差项可表示为独立同分布的随机误差序列的加权和，权数分别为。当时，这些权数是随时间推移而呈几何衰减的；而当时，这些权数是随时间推移而交错振荡衰减的。*可以推得:表明，在为一阶自回归的相关形式时，随机误差依然是零均值、同方差的误差项。*由于当期的随机误差项并不影响回归模型中随机误差项的以