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2026年机器学习算法在股票市场预测中的实践测试

一、单选题（共10题，每题2分，合计20分）

1.在预测中国A股市场短期波动时，以下哪种机器学习算法最适合处理非线性和高维数据？

A.线性回归

B.决策树

C.支持向量机（SVM）

D.逻辑回归

2.若要预测港股（如恒生指数）的长期趋势，以下哪种模型更适用于时间序列预测？

A.神经网络

B.ARIMA模型

C.随机森林

D.K-means聚类

3.在中国股市中，若发现某机器学习模型的过拟合现象严重，以下哪种方法最有效？

A.增加数据量

B.减少特征维度

C.提高模型复杂度

D.降低学习率

4.针对美股市场（如纳斯达克）的高波动性，以下哪种特征工程方法最适用于增强模型预测能力？

A.标准化处理

B.特征交叉

C.特征选择

D.标签编码

5.在使用LSTM模型预测沪深300指数时，若发现模型对近期数据反应迟钝，可能的原因是？

A.时间步长设置过大

B.激活函数选择不当

C.训练数据时间跨度不足

D.梯度消失问题

6.在中国股市中，若要预测某只中小盘股（如科创板股票）的涨跌，以下哪种模型最适合处理小样本数据？

A.XGBoost

B.GBDT

C.线性回归

D.KNN分类

7.若要评估某机器学习模型在预测A股市场情绪（如投资者情绪