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支持向量机模型改进及在短期边际电价预测中的应用

一、引言

在电力市场改革不断深化的背景下，短期边际电价（Short-TermMarginalPrice,STMP）作为电力市场的核心信号，其精准预测对发电企业的竞价策略制定、电力用户的用电成本控制以及电网公司的调度优化具有重要意义。短期边际电价受负荷需求、燃料价格、天气状况、政策调控等多种因素影响，呈现出非线性、波动性和周期性的复杂特征，传统预测方法难以满足高精度预测需求。

支持向量机（SupportVectorMachine,SVM）作为一种基于统计学习理论的机器学习算法，在处理小样本、非线性问题时具有独特优势，已被广泛应用于电价预测领域。然而，传统SVM模型在核函数选择、参数优化以及多特征融合方面存在不足，导致其在短期边际电价预测中的精度和稳定性有待提升。本文围绕SVM模型的改进展开研究，并将改进后的模型应用于短期边际电价预测，旨在为电力市场参与者提供更可靠的决策支持。

二、传统支持向量机模型在短期边际电价预测中的局限性

（一）核函数适应性不足

传统SVM模型常用的核函数包括线性核函数、多项式核函数和径向基核函数（RBF）。线性核函数仅适用于线性可分的数据，无法处理短期边际电价中的非线性关系；多项式核函数的阶数难以确定，阶数过高易导致过拟合，阶数过低则无法捕捉复杂的非线性特征；RBF核函数虽然对非线性数据