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固定收益转债折价回归套利策略.pdf

固定收益转债折价回归套利策略.pdf

    内容目录

    1、可转债溢价率策略研究：剔除赎回干扰后的收益表现验证4

    2、负溢价率分析：折价修复与弹性博弈的路径演绎5

    2.1、分布分析：负溢价率牛市机会频现5

    2.2、分年份分析：牛市占优，持有期随市而动5

    2.3、分行业分析：行业分化明显，消费与周期双强6

    2.4、分溢价率区间分析：折价中庸则稳定，折价极致则反弹8

    2.5、分价格区间分析：中低价锚定补涨反弹，中高价博弈赎回预期8

    2.6、溢价率与价格交叉分析：补涨反

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