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2026年基金从业《投资原理》练习卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不属于投资组合管理的基本步骤？

A.资产配置

B.投资分析

C.投资执行

D.风险评估与控制

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时主要考虑的因素是？

A.投资收益的最大化

B.投资风险的最小化

C.收益与风险的平衡

D.投资成本的最小化

3.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数基金

B.均值回归策略

C.分散投资策略

D.被动投资策略

4.下列哪一项是衡量投资组合系统性风险的指标？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.夏普指数

5.在有效市场中，以下哪种情况最有可能发生？

A.市场价格总是高于内在价值

B.市场价格总是低于内在价值

C.市场价格随机波动

D.市场价格总是等于内在价值

6.以下哪种投资工具通常被认为具有高流动性？

A.房地产

B.普通股

C.债券

D.私募股权

7.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是影响预期收益的关键因素？

A.无风险利率

B.市场风险溢价

C