2026精算师风险模型基础模拟测试卷(备考资料).docVIP

2026精算师风险模型基础模拟测试卷(备考资料)

考试时长：120分钟

满分：100分

一、单项选择题：30题，每题1分，共30分。

1.风险价值VaR衡量的是在一定置信水平下，投资组合在未来一定时期内的最大可能损失。

A./B./C./D.

2.在风险模型中，假设损失服从正态分布，则使用VaR方法时，通常需要确定置信水平和持有期。

A./B./C./D.

3.条件在险价值CVaR是在VaR基础上，衡量在一定置信水平下超过VaR的预期损失。

A./B./C./D.

4.风险度量中，期望shortfallatlevelX（ESX）表示在置信水平X下，损失超过X的期望值。

A./B./C./D.

5.压力测试是通过模拟极端市场情景来评估投资组合在极端情况下的损失。

A./B./C./D.

6.敏感性分析是评估单个风险因素变化对投资组合损失的影响。

A./B./C./D.

7.在风险模型中，假设损失服从泊松分布，通常用于描述罕见事件的发生频率。

A./B./C./D.

8.风险价值VaR的计算方法主要有参数法和非参数法。

A./B./C./D.

9.条件在险价值CVaR的计算通常比VaR更复杂，需要更多的数据。

A./B./C./D.

10.压力测试的结果通常用于调整投资组合的风险暴露。

A./B./C./D.

11.敏感性分析的结果可以帮助投资者识别关