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使用Statsmodels进行金融时间序列的ARIMA建模

一、引言

金融时间序列分析是量化投资、风险管理、宏观金融调控等领域的核心分析工具，其核心目标是从历史时序数据中挖掘动态演化规律，为未来趋势判断、风险敞口测算提供量化支撑（汉密尔顿，1994）。在众多时间序列建模方法中，ARIMA模型凭借其逻辑清晰、解释性强、对线性动态刻画能力稳定的特点，自提出以来始终是金融单变量时间序列分析的基础基准模型，被广泛应用于股票指数收益率预测、利率走势分析、汇率短期波动测算等实际场景。随着Python开源生态的发展，Statsmodels库凭借其贴合经典计量逻辑的功能设计、完整的统计检验工具链，成为当前开展