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向量自回归VAR模型与脉冲响应分析

一、引言

在经济、金融与社会科学研究中，多变量时间序列分析是揭示系统内各要素相互关系、预测未来发展趋势的核心手段。传统的单变量时间序列模型仅能捕捉单个变量的动态变化，难以刻画多变量之间的联动效应；而结构化联立方程模型则过度依赖先验经济理论，往往因理论假设与现实不符导致分析结果失真。向量自回归模型由美国经济学家西姆斯于1980年正式提出，打破了传统结构化模型对经济理论依赖过重的局限（西姆斯，1980）。该模型将系统中的每个内生变量视为所有内生变量滞后值的函数，通过数据驱动的方式揭示变量间的动态关联，为多变量时间序列分析提供了新的思路。脉冲响应分析作为VAR模型