原创力文档- 0
- 0
- 约3.95千字
- 约 3页
- 2026-08-19 发布于福建
- 举报
第4章信用风险
8.某企业持有A、B、C三种债券(相互独立),其面值和违约率见下表，假定违约的
损失率为1。
债券债券面值(万元)违约率(%)
A205
B3010
C5020
(1)计算各种可能的信用损失及其分布。
(2)求出预期损失和给定置信度为95??的未预期损失。
答：可能的信用损失及分布如下：
违约债券ABCABACBCABC
数目
违约损失203050507080100
违约概率0.0360.0760.1710.0040.0090.0190.001
违约概率：P(A)=0.05*(1-0.1)*(1-0.2)=0.036;以此类推。
预期损失
=
您可能关注的文档
- 2025秋季人教版六年级语文第10课《竹节人》教案两课时简案.pdf
- 小学科学新粤教粤科版三年级下册第五单元 单元小结教案（2026春）_可搜索.pdf
- 广州市服装买卖合同（师范文本）_可搜索.pdf
- 2026年春统编版（新教材）小学语文二年级下册古诗二首之《绝句》同步练习及答案_可搜索.pdf
- 人教版四年级语文第13课《精卫填海》15课《女娲补天》教案.pdf
- 小学语文部编版五年级下册必背内容汇总（课文、古诗、日积月累）.pdf
- 2025--2026学年冀人版二年级科学上册 3.10 捏面人大赛（分层作业） (有答案)(1).pdf
- 护理投诉试题及答案.pdf
- 2025-2026学年人教PEP版（2024）小学英语三年级上册期末检测试卷及答案.pdf
- 海底两万里教学反思.pdf
文档评论（0）