ETF量化策略周度更新：ETF跟踪研究.pdfVIP

金融工程·跟踪研究

ETF量化策略周度更新

——ETF跟踪研究2026年5月18日

核心观点

⚫动量择势策略：2020年以来截至2026年5月15日，策略累计收益率为分析师

180.27%，年化夏普比率0.88，年化卡玛比率0.64。策略最新持仓（2026年马普凡

5月14日调仓）：国泰中证钢铁ETF（21.61%）、鹏扬中证数字经济主题：021

ETF（21.61%）、东财中证新能源汽车ETF（21.25%）、南方中证国新央企：mapufan_yj@

科技引领ETF（21.25%）和广发中证稀有金属主题ETF（14.29%）。分析师登记编码：S0130522040002

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