耐心资本跨周期资产配置策略.docxVIP

耐心资本跨周期资产配置策略

目录

文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2核心概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1长期主义投资哲学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2动态平衡配置原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

策略框架设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.1投资组合轮廓设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2资产类别选择标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.3动态调整触发条件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．