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2026年投资学资产组合理论试题(附答案).docx

2026年投资学资产组合理论试题(附答案).docx

    2026年投资学资产组合理论试题(附答案)

    一、单项选择题（每题1分，共15分）

    1.现代资产组合理论（MPT）的创始人是（）。

    A.威廉·夏普

    B.哈里·马科维茨

    C.尤金·法玛

    D.约翰·林特纳

    答案B

    解析哈里·马科维茨于1952年发表《资产选择：投资的有效分散化》，提出均值-方差分析框架，奠定现代资产组合理论的基础，并因此获得1990年诺贝尔经济学奖。

    2.在均值-方差框架下，投资者的效用函数通常表示为U=E(

    A.投资者的财富水平

    B.风险厌恶系数

    C.资产的预期收益率

    D.资产组合的方差

    答案B

    解析A为风险厌恶系数，A0表示风

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