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“机器学习”选股模型系列研究量价指纹模型的迭代：行为选股与条件风格收益的协同建模.docx

“机器学习”选股模型系列研究量价指纹模型的迭代：行为选股与条件风格收益的协同建模.docx

    内容目录

    一、前言 4

    二、初版量价指纹模型回顾 6

    三、新版量价指纹模型的构建 8

    WPE输入特征 8

    WPE模型结构 9

    WPE训练目标 10

    WPE模型年度更新 13

    量价指纹的表征特征与经济含义 14

    指纹空间具有持续的信息容量 14

    指纹并非传统风格与价量指标的简单重编码 15

    指纹具有股票层面的时间连续性 16

    指纹距离具有明确的经济含义 17

    固定股票群体可以识别真实的行为迁移 18

    3.5.6小结 19

    四、量价指纹的端到端应用再探 20

    传统机器学习模型的挑战 20

    兼顾市场风格变化的指纹端到端模

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