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2026年证券分析师《证券投资组合管理》考前模拟试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在答题卡相应位置。）

1.证券投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现资产的长期稳定增值

B.追求最高的投资收益

C.将投资风险降至最低

D.投资组合的完全多样化

2.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的因素是（）。

A.证券的预期收益率和市场价格

B.证券的方差和它们之间的协方差

C.证券的市盈率和市场走势

D.证券的发行量和流通市值

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，某项资产的预期收益率由哪几部分构成？（）

A.无风险利率、市场风险溢价和该资产的贝塔系数

B.无风险利率、通货膨胀率和该资产的Alpha值

C.资本利得税、股息税和该资产的市场份额

D.货币政策、财政政策和该资产的行业周期

4.被动投资策略的主要思想是（）。

A.通过积极的选股和择时来获取超额收益

B.模仿某个市场指数进行投资，以获得市场平均回报

C.