2026年金融分析师《投资组合管理》备考题库及答案解析.docx

2026年金融分析师《投资组合管理》备考题库及答案解析

一、单项选择题

1.关于有效前沿（EfficientFrontier），以下表述正确的是：

A.有效前沿上的组合包含无风险资产与风险资产的最优配置

B.有效前沿是所有风险资产组合中，在相同风险水平下收益最高的点的集合

C.有效前沿仅考虑单一资产的风险收益特征

D.有效前沿的斜率等于市场组合的夏普比率

答案：B

解析：有效前沿（马科维茨有效前沿）定义为所有风险资产组合中，在给定风险水平下收益最高，或给定收益水平下风险最低的组合的集合（仅包含风险资产）。选项A错误，因包含无风险资产的组合线是资本市场线（C