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东吴金工笔试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.下列关于无风险利率r和期权到期时间T的说法中，正确的是：

A.提高无风险利率r，看涨期权的价值会下降，看跌期权的价值上升。

B.提高无风险利率r，看涨期权的价值上升，看跌期权的价值下降。

C.缩短期权到期时间T，看涨期权的价值上升，看跌期权的价值下降。

D.缩短期权到期时间T，看涨期权的价值下降，看跌期权的价值上升。

2.根据布莱克-斯科尔斯模型（BS模型），以下哪个因素的增加会导致看涨期权的时间价值增加？

A.标的资产价格S

B.期权执行价格K

C.无风险利率r

D.标的资产波动率σ

3.某股票当前价格为100元，执行价格为95元的欧式看涨期权价格为7元，执行价格为105元的欧式看涨期权价格为3元。假设无风险利率为常数，不考虑交易成本，根据看涨-看跌平价定理，执行价格为100元的欧式看跌期权价格约为：

A.3元

B.4元

C.5元

D.6元

4.以下关于希腊字母δ（Delta）的说法中，正确的是：

A.δ表示期权价格对标的资产价格变化的敏感度，即期权价格变动与标的