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2026年经济学综合应用能力测试题目投资策略与风险控制

投资策略与风险控制测试题

一、单选题（每题2分，共20题）

1.某投资者计划投资一只位于东南亚新兴市场的科技股，该股票波动性较高，适合采用以下哪种投资策略？

A.战略资产配置

B.被动指数投资

C.积极动量投资

D.分散化投资

2.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要衡量的是以下哪项风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

3.某基金管理人采用多因子模型进行投资组合优化，以下哪个因子与股票的估值水平相关？

A.动量因子

B.规模因子

C.财务因子

D.质量因子

4.在投资决策中，以下哪种方法最适合评估长期投资项目的现金流？

A.内部收益率（IRR）

B.净现值（NPV）

C.资本资产定价模型（CAPM）

D.贝塔系数

5.某投资者持有两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。假设两只股票的相关系数为0.4，若投资者希望构建风险最低的投资组合，应如何配置？

A.50%投资A股票，50%投资B股票

B.100%投资A股票

C.100%投资B股票

D.60%投资A股票，40%投资B股票

6.在量化投资中，以下哪种策略通常用于捕捉短期价格波动？