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Eviews——AIC信息准则

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AIC信息准则

AIC(AkaikeInformationCriterion)/赤池信息准则

用于选择模型

通过AIC能够说明回归的好坏，所获得变量使得AIC越小则越好

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AIC的计算-(1)

计算公式：AIC=-2l/n+2k/n

其中：l是对数似然函数值，n为样本容量，k为系数个数

对数似然函数值(LogLikelihood):

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AIC的计算-(2)

其中2k/n为处罚因子

有些教材直接定义AIC为ln形式

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AIC准则的原理

直接：

间接：

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AIC的替换方法

AdjustedR-squared(调整后的判定系数R2)

该指标越大越好

SC（SchwarzCriterion，施瓦兹准则）:

SC=-2l/n+(klogn)/n

Schwarz准则引入了对增长稀疏的更大的处罚，SC越小则越好

AIC标准和SC标准有时候不统一，能够选一种

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AIC准则的应用(LI2-4)

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董志勇博士教授

北京大学经济学院