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2026年金融分析师考试题库：投资组合分析实操题

一、选择题（共5题，每题2分，合计10分）

1.某投资者持有A、B两只股票，A股票的预期收益率为12%，标准差为20%；B股票的预期收益率为8%，标准差为15%。两只股票的协方差为300。若投资者将资金按60%和40%的比例配置在A和B股票上，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.10.8%，17.5%

B.10.8%，16.8%

C.11.2%，17.2%

D.11.2%，16.5%

2.在投资组合管理中，以下哪项属于马科维茨有效前沿的基本假设？（）

A.投资者是风险厌恶的

B.市场是无摩擦的

C.投资者可以无限制借贷

D.以上都是

3.某投资者构建了一个投资组合，包含4只股票，权重分别为30%、25%、20%、25%。若这4只股票的β系数分别为1.2、0.8、1.0、1.5，则该投资组合的β系数为（）。

A.1.15

B.1.20

C.1.25

D.1.30

4.以下哪种方法常用于评估投资组合的绩效？（）

A.夏普比率（SharpeRatio）

B.特雷诺比率（TreynorRatio）

C.詹森比率（JensensAlpha）

D.以上都是

5.在市场有效性理论中，弱式有效市场意味着（）。

A.历史价格信息对未来收益无