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2026年证券投资《组合管理》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪一项不是现代投资组合理论的核心假设？

A.投资者是风险厌恶的

B.市场是有效的

C.投资者可以无风险借贷

D.投资者是理性的

2.在投资组合管理中，以下哪一项是马科维茨有效前沿的主要特征？

A.投资组合的预期收益率与风险成正比

B.投资组合的预期收益率与风险成反比

C.投资组合的预期收益率与风险无关

D.投资组合的预期收益率与风险没有直接关系

3.以下哪种方法不属于风险平价投资组合的构建方法？

A.均值-方差优化

B.最小方差组合

C.权重分配基于资产间的相关性

D.线性规划

4.以下哪一项是资本资产定价模型（CAPM）的核心要素？

A.投资组合的贝塔系数

B.投资组合的夏普比率

C.投资组合的Alpha值

D.投资组合的夏普指数

5.以下哪种指标用于衡量投资组合的风险调整后收益？

A.标准差

B.夏普比率

C.贝塔系数

D.偏度

6.以下哪种投资策略属于主动投资策略？

A.指数基金

B.均值回归

C.均值-方差优化

D.均值反转

7.以