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如何规避主线行情的突然下跌：动量亦有时.docx

如何规避主线行情的突然下跌：动量亦有时.docx

    内容目录

    一.引言 4

    二.机构共识与动量效应 4

    全A市场动量效应不显著 4

    基金重仓池显著增强动量效应 5

    机构共识度与动量强度 5

    共识池中的动量有效性检验 6

    三.机构共识下的中期动量优势 6

    不同期限动量的表现对比 7

    中期动量策略表现 7

    超额收益拆解 8

    四.多因子动量模型 8

    多因子模型构建 8

    多因子模型绩效 9

    多因子模型的改善效果 10

    五.动量策略的风险管理 10

    动量策略的回撤特征 10

    波动率目标控仓 11

    崩溃空仓机制 12

    双层风控后的策略表现 13

    极端行情下的风控

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