原创力文档价格泡沫识别与破裂预警
/金融工程专题报告2026年08月25日
报告摘要
资产价格泡沫的识别与结束预警一直是金融风险监测的重要问题。当前学术界和业界
已经形成了两类具有代表性的量化研究方法：一类是基于价格结构分析的对数周期幂
律模型（Log-PeriodicPowerLaw，LPPL），通过识别泡沫形成过程中超指数增长
和对数周期振荡特征，刻画市场非线性演化过程并估计潜在临界时间；另一类是基于
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