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2026年金融风险管理师考试风控模型与实务操作题库

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某商业银行采用内部评级法（IRB）计算信用风险权重，其核心假设之一是借款人违约概率（PD）与违约损失率（LGD）存在正相关关系。以下哪种情况会导致PD估计值偏高？

A.经济增长放缓，企业盈利能力下降

B.借款人行业集中度降低，分散化程度提高

C.借款人资产负债率长期处于合理水平

D.借款人拥有多元化融资渠道，降低对单一资金来源依赖

答案：A

解析：经济增长放缓会导致企业盈利能力下降，增加借款人违约概率。其他选项均有助于降低PD。

2.某投资银行使用VaR模型评估其外汇交易组合风险，假设在95%置信水平下，1天持有期的VaR为500万美元。若该组合规模为1亿美元，其尾部风险价值（TVaR）通常是多少？

A.100万美元

B.500万美元

C.200万美元

D.无法确定

答案：A

解析：TVaR通常基于VaR和超额损失分布计算，一般远小于VaR，常见范围为VaR的20%-50%。

3.某保险公司采用精算模型评估其非车险业务风险，发现某类业务的综合损失率超出预期。以下哪项措施最有助于改善该业务的风险状况？

A.提高该类业务的保费

B.降低该类业务的承保标准

C.减少该类业务的核保人员配置

D.将该业务转移至高风险业务部门