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2026年投资组合NPV计算与风险评估题库

一、单项选择题（共5题，每题2分）

1.某公司计划在上海市投资一项新能源项目，初始投资1000万元，预计未来5年内每年产生现金流300万元，贴现率为8%。该项目的净现值（NPV）约为多少？

A.724.16万元

B.826.54万元

C.913.22万元

D.1015.38万元

2.假设某投资组合包含A、B两种资产，A的预期收益率为12%，标准差为15%；B的预期收益率为8%，标准差为10%。若A、B的相关系数为0.4，投资组合中A、B的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和方差分别为？

A.10.8%，21.24%

B.9.6%，18.96%

C.11.2%，19.44%

D.10.4%，20.16%

3.某企业在深圳投资一项基础设施项目，初始投资5000万元，预计运营期10年，每年净现金流500万元。若贴现率变为10%，该项目的NPV将？

A.大于0且比8%贴现率时更高

B.小于0

C.等于0

D.大于0但比8%贴现率时更低

4.以下哪种方法不属于投资组合风险评估的常用方法？

A.情景分析

B.敏感性分析

C.蒙特卡洛模拟

D.线性回归分析

5.某公司投资一项海外项目，初始投资2000万美元，预计3年后产生现金流3000万美元。若折