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2025-2026年金融投资组合管理与实践模拟试卷.docx

2025-2026年金融投资组合管理与实践模拟试卷.docx

    2025-2026年金融投资组合管理与实践模拟试卷

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.在金融投资组合管理中，马科维茨现代投资组合理论的核心假设是（）

    A.投资者追求收益最大化且厌恶风险

    B.市场效率永远成立

    C.所有投资者具有相同的投资期限

    D.投资组合的风险可以通过分散化完全消除

    参考答案：A

    解析：马科维茨理论基于两个核心假设：①投资者在给定风险水平下追求收益最大化；②投资者在给定收益水平下厌恶风险。选项B是有效市场假说的内容；选项C与投资组合理论无关；选项D错误，分散化只能降低非系统性风险，无法完全消除系统性风险。

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