企业盈利波动风险的敏感性分析与情景压力测试模型构建.docxVIP

企业盈利波动风险的敏感性分析与情景压力测试模型构建

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

企业盈利波动风险概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1盈利波动风险的内涵．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2盈利波动风险的影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3盈利波动风险的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

敏感性分析理论与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.1敏感性分析的基本原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

3.2常用敏感性分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.3敏感性分析在风险管理中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

情景压力测试方法探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1情景压力测试的概念与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.2情景设计的原则与方法．．．．．．．．．