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2025年金融行业运营部运营专员交易对手审核手册

第1章总则

1.1目的手册目的

交易对手审核是金融行业运营风险管理中的核心环节，其目的是通过系统化、标准化的流程，识别、评估并控制交易对手信用风险。手册旨在明确运营专员在审核过程中的职责与权限，确保审核结果的客观性与准确性，从而降低潜在的市场风险与操作风险。当一笔交易涉及未知的交易对手时，清晰的审核标准能避免“按下葫芦浮起瓢”的被动局面。

1.2适用范围适用范围界定

本手册适用于运营部所有负责交易对手审核的专员，涵盖但不限于以下场景：

-资产证券化、衍生品交易等复杂业务的对手方准入；

-交易对手信用评级低于内部风险偏好标准的案件；

-新兴市场交易对手的风险评估。

1.3术语定义关键术语解释

-交易对手（Counterparty）：指参与交易的另一方，包括金融机构、企业或个人；

-内部风险偏好（InternalRiskAppetite）：机构可承受的风险水平，通常以VaR（风险价值）或违约概率（PD）量化；

-压力测试（StressTest）：模拟极端市场条件下的对手方违约场景，如2020年疫情期间对中小企业的穿透审核；

-穿透审核（Through-DebtAnalysis）：对交易对手的最终母公司或担保关系进行追溯，避免“假独立”的误导。

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