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金融工程试题及解答答案

考试时长：120分钟满分：100分

试卷名称：金融工程试题及解答

利率互换交易作为固定利率支付方每年支付的利率基于万美元的名义本金浮动利率支付方为LIBOR当前为若一年后LIBOR上升至投资者应如何计算净支付五论述题每题分共分论述BlackScholes期权定价模型的假设及其局限性结合实案例分析金融工程在

考核对象：金融学专业本科三年级学生

题型分值分布：

-判断题（10题，每题2分）总分20分

-单选题（10题，每题2分）总分20分

-多选题（10题，每题2分）总分20分

-案例分析（3题，每题6分）总分18分

-论述题（2题，每题11分）总分22分

选题每题分共分以下哪种金融工具属于衍生品A股票B债券C期货合约D活期存款假设某股票当前价格为元执行价格为元的看跌期权溢价为元则该期权的内在价值为A元B元C元D元以下哪种方法不属于风险管理A压力试BVaR模型C资产配置D期权对冲假设无风险利率

总分：100分

一、判断题（每题2