2026年证券分析师胜任能力考试《证券资产配置业务》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券资产配置业务》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在证券资产配置中，以下哪种方法不属于现代投资组合理论的核心方法？

A.马科维茨均值-方差模型

B.夏普比率

C.有效前沿

D.因子投资模型

2.以下哪项指标最适合用于衡量投资组合的风险分散程度？

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.信息比率

3.在资产配置过程中，以下哪种策略通常被认为风险较低？

A.股票与债券的60/40配置

B.100%股票配置

C.100%债券配置

D.70/30股票与债券配置

4.以下哪种方法不属于动态资产配置的常用方法？

A.买入并持有策略

B.交易策略

C.投资组合再平衡

D.均值回归策略

5.在资产配置中，以下哪种方法最适合用于短期投资？

A.战略资产配置

B.调整型资产配置

C.动态资产配置

D.买入并持有策略

6.以下哪种指标最适合用于衡量投资组合的预期回报？

A.标准差

B.贝塔系数

C.预期收益率

D.信息比率

7.在资产配置过程中，以下哪种方法不属于多因子模型？

A.Fa