高维协方差矩阵的收缩估计.docxVIP

高维协方差矩阵的收缩估计

一、高维统计与协方差矩阵估计的背景

（一）高维数据的兴起与挑战

随着信息技术的快速发展，高维数据在金融、生物信息学、机器学习等多个领域中逐渐成为主流。比如在生物信息学中，基因测序数据往往包含上万个基因特征；金融领域中，投资组合分析可能涉及上千只股票的收益率数据；电商平台的用户行为分析则会用到包含数百个特征的用户画像数据。这类数据的显著特点是变量维度远大于样本量，即变量个数远超观测样本的数量，这种场景被称为“高维统计场景”。在高维场景下，传统的统计方法往往难以适用，因为样本量的不足会导致参数估计的稳定性急剧下降，甚至出现无法计算的情况（Johnstone，2001）。