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深度学习在高频交易策略中的应用探索

一、高频交易的发展演进与技术迭代需求

（一）高频交易的核心特征与传统策略的发展瓶颈

高频交易是量化交易领域的特殊分支，依托极速的网络通信、高性能的计算系统，通过极短周期内的高换手交易积累收益，绝大多数策略的持仓周期从数毫秒到数分钟不等，基本不持有隔夜头寸，单笔交易的盈利空间往往只有几个基点，对交易链路的延迟水平、行情数据的精度、策略对市场变化的反应速度都有着极高的要求。在行业发展早期，高频交易策略主要以规则驱动为主，包括基于盘口流动性特征的做市策略、基于资产价格关联的统计套利策略、基于订单流变化的短期趋势策略等，这类策略逻辑清晰、部署简单、计算量小，能够适配