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量化研究系列报告之二十七：市场结构中的状态信息，由个股相关网络驱动的双轨择时框架.pdf

量化研究系列报告之二十七：市场结构中的状态信息，由个股相关网络驱动的双轨择时框架.pdf

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    正文目录

    1指数择时问题的重新理解4

    2网络解构：从个股相关性透视市场结构4

    2.1个股相关性：市场结构的基础语言4

    2.2从高维相关网络到低维状态刻画5

    3“风险”与“机会”的刻画6

    3.1“预测涨跌”是两件事：风险与机会并不对称6

    3.2“跌”：用前瞻回撤刻画持有

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