BondClaw固收投研系列五：基于时间序列基础模型的中国CPI预测-260728.docx

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固定收益策略报告2026年07月28日

固定收益策略报告

BondClaw固收投研系列五：基于时间序列基础模型的中国CPI预测

引言

在前期BondClaw系列报告中，我们阐述了AI赋能固收投研的理念，并介绍了AI如何在多个环节辅助信用研究。那么，在宏观研究领域，AI能做什么？宏观研究中，最常见的工作之一便是宏观经济数据预测。传统的宏观经济数据预测，对不同的宏观经济数据要建立不同的计量模型、高频数据拟合模型。AI时代，大语言模型的发展日新月异，数据拟合、数据预测等更加便捷，那么有没有更便捷、更高效的方式来进行中国宏观经济数据预测？为此，我们以中国CPI