随机过程理论及其应用探究.pptVIP

§1.1引言(yǐnyán);对X(t)可以这样看:

随机变量是定义在空间?上的,所以是随t与???而变化的.于是可以记为X(t,?).

当固定一次随机试验,即取定?0??时,X(t,?0)就是一条样本(yàngběn)路径.它是t的函数;其次,固定时间t=t0,X(t0,?)就是一个随机变量,其取值随着随机试验的结果而变化,变化有一定的规律,用概率分布来描述.;随机过程(guòchéng)在t时刻的值称为过程(guòchéng)所处的状态,状态的全体称为状态空间.;例1.1英国植物学家Brown注意(zhùyì)到漂浮在液面上的微小粒子不断进行不规则的运动,这种运动叫做Brown运动.它是一种随机过程.;例1.2若某人在一种直线格子点上,从原点出发进行行走,规则如下:掷一枚硬币,若正面向上则迈进一种格子;若背面向上则后退(hòutuì)一种格子.以X(t)表示他在t时刻所在的位置,则X(t)就是一种直线上的随机游动.;例1.3到达总机交换台的呼叫次数为Poisson过程.每次呼叫是相互独立的,而间隔时间服从指数分布.交换台在同一时间只能接通K个呼叫.人们常要了解在某一时刻的排队长度以及呼叫的平均等候时间.这是一种排队模型.

该模型能够应用于对超市、公交车站的管理或服务(fúwù)研究。;例1.4流行病学的研究中有如下模型:在时刻