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2026年金融投资分析师考试模拟题含风险评估要点

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某公司2025年财报显示，其资产负债率为65%，流动比率为1.8，速动比率为1.2。根据风险评估模型，该公司最可能面临的财务风险是（）。

A.偿债风险较高

B.盈利能力不足

C.经营效率低下

D.市场竞争风险

2.假设某投资组合包含股票A（权重40%，Beta系数1.2）、股票B（权重30%，Beta系数0.8）、债券C（权重30%）。该组合的预期Beta系数为（）。

A.0.96

B.1.0

C.1.08

D.1.2

3.在风险价值（VaR）模型中，假设某投资组合在95%置信水平下，未来1天的VaR为500万元。若该组合的日波动率δ=10%，则其预期日损失概率为（）。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

4.某投资者计划投资一只新兴市场股票基金，该基金近三年年化收益率为15%，标准差为25%。若市场无风险利率为3%，则该基金的风险溢价为（）。

A.12%

B.18%

C.22%

D.25%

5.假设某公司2025年市净率为8倍，市盈率为20倍，股息率为2%。若该公司股价为50元，则其每股净资产为（）。

A.2.5元

B.4元

C.6.25元

D.10元

6.在压力测试中，若某银行贷款