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金融行业风险管理部风控专员风险评估管理手册（执行版）

第1章风险管理总则

风险管理，在现代金融体系的稳健运行中，已从昔日的被动防御，演变为主动的、嵌入业务全流程的战略布局。它不再是风险管理部门的专属职责，而是关乎机构整体生存与发展的核心议题。当市场波动加剧、监管要求日益严格、业务创新层出不穷时，一个系统化、前瞻性的风险管理框架，其重要性不言而喻。本章旨在为风险管理部风控专员提供清晰指引，界定风险管理的基本原则、目标、组织架构及文化氛围，为后续风险评估、计量与控制工作的有效开展奠定基石。

1.1风险管理目标

风险管理的基本目标，是识别、评估、监控并控制可能影响机构实现其经营目标的各类风险。在金融行业，这一目标被赋予了更具体的内涵。它不仅关乎盈利能力的稳定，更涉及资产安全、合规运营和声誉价值。具体而言，风险管理需致力于实现以下几个层面相互关联、层层递进的目标：

第一层：保障机构稳健经营。核心目标是防范可能导致重大财务损失、运营中断甚至破产的风险事件。例如，通过信用风险评估，力求将单笔或组合贷款的预期损失（ExpectedLoss,EL）控制在可接受范围内（如低于1%的加权风险敞口）；通过市场风险计量，确保投资组合在极端市场情景下的最大回撤（MaximumDrawdown）符合风险偏好设定。这要求风险管理体系具备足够的敏感性，能够捕捉到可能引发系统性危机的早期信号。