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2026年CFA二级数量方法高分选手同款真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于AR(p)模型平稳性的描述，正确的是（）

A.模型系数之和小于1则平稳

B.特征根绝对值均小于1则平稳

C.AR(p)模型总是平稳的

D.特征根绝对值均大于1则平稳

2.多元回归中，方差膨胀因子（VIF）大于10表明存在（）

A.异方差

B.多重共线性

C.自相关

D.遗漏变量

3.ARCH模型主要用于建模金融时间序列的（）

A.收益率的条件方差

B.收益率的均值

C.收益率的自相关

D.收益率的协方差

4.根据贝叶斯定理，后验概率等于（）

A.先验概率+似然概率

B.先验概率×边际概率/似然概率

C.先验概率×似然概率/边际概率

D.似然概率×边际概率/先验概率

5.机器学习中，随机森林属于（）

A.监督学习的分类模型

B.无监督学习的聚类模型

C.强化学习模型

D.集成学习模型

6.时间序列中检验单位根的常用方法是（）

A.ADF检验

B.t检验

C.F检验

D.卡方检验

7.协整检验的目的是判断两个非平稳序列是否存在（）

A.短期波动关系

B.长期均衡关系

C.因果关系

D.线性关系

8.多元回归中，Durbin-Watson统计量接近2说明（）

A.存