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两类混合高斯过程驱动的O-U过程的参数估计.pdfVIP

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  • 2026-09-21 发布于江苏
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两类混合高斯过程驱动的O-U过程的参数估计.pdf

    摘要

    Ornstein-Uhlenbeck(O-U)过程作为一种重要的扩散模型,在许多领域都有着广泛的

    应用.大多数O-U过程都是具有一种相依性的,对具有多种相依性的O-U过程的研究较

    少,因此本文构造两类具有两种相依性的混合高斯过程,研究其驱动的O-U过程的参数估

    计问题.

    首先,构造两类混合中心高斯过程并研究它们的性质.一个过程是由布朗运动、分数

    布朗运动以及次分数布朗运动构成的混合高斯过程,另一个是由布朗运动、加权分数布朗

    运动以及次分数布朗运动构成的混合加

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