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机器学习在信用评分模型中的可解释性问题

一、引言

信用评分是现代金融信贷业务的核心风控枢纽，其本质是通过对借款人的身份属性、信用历史、资产状况、行为特征等多维度数据进行系统化分析，量化评估借款人的违约概率，进而为信贷审批、额度定价、贷后风险预警等决策提供量化依据。在过去数十年间，以逻辑回归、评分卡为代表的传统信用评分模型凭借结构简单、解释性强、稳定可靠的特性，被全球各类金融机构广泛采用，成为信贷风控的主流工具（陈林、周宗放，2018）。

随着数字金融的快速发展，信贷服务的覆盖群体不断下沉，可获取的用户数据维度也呈现爆发式增长，除了传统的央行征信数据，消费记录、行为轨迹、设备信息等非传统数据也被纳入信用评估的范畴。传统线性模型受限于自身的拟合能力，难以捕捉高维数据之间复杂的非线性关联与交互效应，在面向薄征信人群、小额短期信贷等场景时，预测准确率存在明显短板。在此背景下，以集成学习、深度学习为代表的机器学习模型凭借强大的特征拟合与模式识别能力，在信用评分任务中展现出显著的性能优势，相关研究显示，部分性能优异的机器学习模型在违约预测准确率上比传统逻辑回归模型高出一成以上，能够有效降低信贷业务的坏账损失（李太豪等，2020）。

然而，机器学习模型大多具有“黑箱”属性，其内部的决策逻辑与特征作用机制难以被人类直观理解，这一特性不仅给金融机构的风控迭代、内部审计、合规管理带来诸多挑战，也容易引