1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 金融资料

双分数金融随机模型的参数估计及期权定价.pdf

双分数金融随机模型的参数估计及期权定价.pdf

    摘要

    在现代金融领域中,期权是金融风险管理的核心内容之一,Black和Scholes建立了由

    标准布朗运动驱动的金融资产价格模型,并得到了期权定价公式.然而,很多金融实验结

    果表明金融资产的价格过程具有长相依性和自相似性,由标准布朗运动驱动的随机模型

    来描述价格过程的变化具有一定的局限性.鉴于此,为了有效地拟合金融资产价格过程的

    长相依性和自相似性,本文利用双分数布朗运动驱动的随机微分方程来描述金融资产的

    价格过程.首先,基于离散观测样本,研究了双分数布朗运动驱动的

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >