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基于社会网络分析模型的河南省上市公司间风险传染研究.pdf

基于社会网络分析模型的河南省上市公司间风险传染研究.pdf

    摘要

    十九大提出防范金融系统性风险以来，如何在新时期守住不发生系统性金融风险

    的底线，成为学术界与各级金融管理部门关注的焦点。河南省作为我国中部崛起战略

    的重要区域性载体，上市公司又作为实体经济的代表，而实体经济又是金融服务的基

    础。故本文锁定河南省上市公司，使用网络分析法探究风险在网络中传染的结构性特

    征。其中选取河南省上市公司的日股价波动率为风险传染指标，并用Pearson相关系数

    构建相关性网络，以此证明股价波动率的联动性为风险提供了传染渠道；其次使用

    VAR向量中Granger因果关系检

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