2026年准精算师非寿险精算巩固复习通关卷.docxVIP

PAGE2

一、单选题

（共40题，每题0.5分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

某随机变量X服从泊松分布，参数λ=4，则P(X≥2)等于（）

A.1?e??(1+4)

B.e??(1+4)

C.1?e??

D.e??

在假设检验中，若显著性水平α=0.05，检验统计量Z=1.96，则对应的双侧检验p值约为（）

A.0.025

B.0.05

C.0.10

D.0.95

某保险公司年均发生理赔次数N服从泊松分布，均值λ=3，单次理赔金额Y服从指数分布，均值θ=2000元，且N与Y独立。则年总理赔额S的期望为（）

A.6000元

B.9000元

C.12000元

D.15000元

根据中心极限定理，若独立同分布随机变量Xi的均值为μ、方差为σ2，则样本均值(X_n)在n足够大时近似服从（）

A.N(μ,σ2)

B.N(μ,σ2/n)

C.N(0,σ2/n)

D.N(μ/n,σ2)

某资产的年化收益率服从对数正态分布，参数μ=0.08，σ=0.15，则该资产一年后收益大于10%的概率约为（）

A.0.42

B.0.58

C.0.68

D.0.75

在线性回归模型Y=β?+β?X+ε中，若ε满足经典假设，则OLS估计量β??的无偏性依赖于（）

A.X与ε不相关

B.X服从正态分布

C.ε的方差为常数

D.样本量足够大